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第四百九十八章 柯尔莫哥洛夫微分方程概率与统计（第1页）

马尔可夫提出马尔科夫链之后，用矩阵来表示一个系统的变化，这是连续时间参数马尔可夫链理论。

其中的每一个量都是每一个参数从一个状态到另一个状态的概率。

所以这个柯尔莫哥洛夫开始研究这个方程随时间变化后，自己想要的哪个状态参数的量。

马尔可夫说：“从我的这个系统方程里，最有趣的就是那种状态才会发生，而那种状态永远都不会出现。”

柯尔莫哥洛夫说：“需要推到哪个是随时间变化而变化的，哪个是随时间变化都不会变的。”

马尔可夫说：“然后再去研究哪个是随时间概率会加强的，哪个是随时间概率会减弱的。

哪个是随时间改变毫无规律而变化的甚至是瞬间变化的。”

马尔可夫链X={Xt:t>=0}，P（t）=[Pij（t）]，Q=[qij]，i，j属于S，当S为有限状态空间。

向前方程P（t）=P（t）Q。

向后方程P（t）=QP（t）。

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